Monetarism.Ru Рейтинги Ошибки Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска
Ложные регрессии или правило 11 сигм.
Словарь
Отправлено elite on 08/11/06 4:12
Экономические процессы очень часто бывают нестационарными (или неограниченными). В качестве примера можно привести ВВП, индекс цен. Однако стационарность процессов является очень важным условием для установления зависимостей. Применение обычных статистик к экономическим данным приводит к тому, что "устанавливаются" связи, которых на самом деле нет. Такой эффект называют ложной (мнимой) регрессией.
Показать эффект ложной регрессии можно с помощью метода Монте-Карло. Если сгенерировать много раз два случайных блуждания с независимыми нормально распределенными приращениями, то можно оценить сколько раз ошибаются обычные статистики. Например t-статистика при 50 наблюдениях и номинальном уровне значимости 5% в действительности отвергает верную гипотезу об отсутствии связи примерно в 75% случаев. Это значит, что в 75 процентах случаях Вы будете в заложниках зависимости, которой на самом деле нет. (А если будете смотреть на графики, на которых будет "явно видна" корреляция, то ошибаться будете еще чаще) Вместо того, чтобы использовать 5%-ю критическую границу t5% = 2 нужно использовать t5% = 11,2. Грубо говоря, правило 2 сигм для экономических рядов следует заменить на правило 11 сигм. Что бы не попасть в ловушку собственных иллюзий, следует использовать специально разработанные для нестационарных рядов методики, такие как коинтеграция.

Ставка рефинансирования ЦБ | Federal Funds Rate - Ставка по федеральным фондам  >

 

 
Вход в Monetarism.Ru
Имя:

Пароль:

[ Регистрация ]

Реклама
Ссылки по теме
  • Еще по теме Словарь
  • Еще статьи elite
  • Это обсуждение заархивировано. Новые комментарии не добавляются.
    Ложные регрессии или правило 11 сигм. | Вход/Регистрация | Наверх | Поиск в обсуждениях
    Порог:
    The Fine Print: Следующие комментарии принадлежат их отправителям. Создатели сайта не отвечают за них.
      Бесплатных завтраков не бывает. (Бартон Крейн)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]