Monetarism.Ru Рейтинги Ошибки Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска
Ложные регрессии или правило 11 сигм.
Словарь
Отправлено elite on 08/11/06 4:12
Экономические процессы очень часто бывают нестационарными (или неограниченными). В качестве примера можно привести ВВП, индекс цен. Однако стационарность процессов является очень важным условием для установления зависимостей. Применение обычных статистик к экономическим данным приводит к тому, что "устанавливаются" связи, которых на самом деле нет. Такой эффект называют ложной (мнимой) регрессией.
Показать эффект ложной регрессии можно с помощью метода Монте-Карло. Если сгенерировать много раз два случайных блуждания с независимыми нормально распределенными приращениями, то можно оценить сколько раз ошибаются обычные статистики. Например t-статистика при 50 наблюдениях и номинальном уровне значимости 5% в действительности отвергает верную гипотезу об отсутствии связи примерно в 75% случаев. Это значит, что в 75 процентах случаях Вы будете в заложниках зависимости, которой на самом деле нет. (А если будете смотреть на графики, на которых будет "явно видна" корреляция, то ошибаться будете еще чаще) Вместо того, чтобы использовать 5%-ю критическую границу t5% = 2 нужно использовать t5% = 11,2. Грубо говоря, правило 2 сигм для экономических рядов следует заменить на правило 11 сигм. Что бы не попасть в ловушку собственных иллюзий, следует использовать специально разработанные для нестационарных рядов методики, такие как коинтеграция.

Ставка рефинансирования ЦБ | Federal Funds Rate - Ставка по федеральным фондам  >

 

 
Вход в Monetarism.Ru
Имя:

Пароль:

[ Регистрация ]

Реклама
Ссылки по теме
  • Еще по теме Словарь
  • Еще статьи elite
  • Это обсуждение заархивировано. Новые комментарии не добавляются.
    Ложные регрессии или правило 11 сигм. | Вход/Регистрация | Наверх | Поиск в обсуждениях
    Порог:
    The Fine Print: Следующие комментарии принадлежат их отправителям. Создатели сайта не отвечают за них.
      Единственная функция экономического прогноза состоит в том, чтобы астрология выглядела более респектабельно. (Джон Кеннет Гэлбрейт)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]