Интересные иногда эффекты вылезают.
Строишь график equity прошлого - берешь минутные архивы котировок и по
датам сделок (с минутной точностью) определяешь по каким ценам они
должны были бы открыться и закрыться, ну и заодно все промежуточные
цены строишь. Казалось
бы ошибка в несколько десятков секунд не должна сильно влиять на
разницу с реальными ценами открытия и закрытия сделок, да и ошибки
должны происходить в разные стороны....
Так вот если взять стейтмент и сделки в Альпари, а котировки Forexice -
то получается странная вещь - прибыль тех же сделок по котировкам
Forexice гораздо выше - где то на размер двойного спреда!
Парадокс..
|