Monetarism.Ru Ошибки Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн
 воздух

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска
Итоги 10-ти лет антиинфляционного портфеля
Рейтинги
Отправлено elite on 08/01/16 5:37
По итогам 10 лет за период 2006-2015 мы имеем рублёвую доходность 390 процентов, что в среднем составляет 17 процентов годовых в рублях.
В рублях.
По итогам 10 лет за период 2006-2015 мы имеем рублёвую доходность
( 1.44*1.14*0.86*1.31*1.21*0.91*1.04*1.32*1.17*1.50 = 4.90 ) 390 процентов,
что в среднем составляет
( e(l(4.90)/10) = 1.17 )
17 процентов годовых в рублях.

Рост рублевой денежной массы M1 за период 2006-2015 составил 14 процентов годовых, таким образом портфель обеспечивал на (1.17/1.14=1.025) 2 процента более высокую доходность, чем скорость печатного станка.
Официальная инфляция за период 2006-2015 в РФ (9 процентов) - ниже скорости печатного станка (14 процентов), и портфель обогнал инфляцию на (1.17/1.09=1.07) на 7 процентов в среднем.

В долларах.
По итогам 10-ти лет за период 2006-2015 мы имеем долларовую доходность
(1.57*1.22*0.72*1.27*1.20*0.87*1.10*1.34*0.69*1.16 = 2.15) 115 процентов,
что в среднем составляет
e(l(2.15)/10)
8 процентов годовых в долларах.

Рост акций Баффета за период 2006-2015 составил
( e(l(1.241*1.287*0.682*1.027*1.214*0.953*1.168*1.327*1.27*0.875)/10) = 1.08 )
8 процентов в год.

Рост долларовой массы М1 за период 2006-2015 составил 8 процентов в год
Таким образом портфель в среднем за 10 лет держал доходность равную скорости роста денежной массы долларов и скорости роста акций Баффета.

Все данные по доходности портфеля в рублях и долларах, а также инфляции и скорости роста денежной массы в РФ и США собраны в таблице:
годРубUSDM1 рубCPI рубM1 USDCPI USDРуб/ M1РубUSD/ M1USD
2006  4457539-12-658
2007  1422481214-2321
2008  -14-28013150-14-38
2009  312722962720
2010  2120-39102259
2011  -9-13186182-23-27
2012  41077122-3-2
2013  3234136921723
2014  17-31-1119018-37
2015  5016-11270518
2006-2015, общий рост, % 3901152741441252029-4
2006-2015, средний годовой рост, % 1781498220

Напоминаем, что антиинфляционный портфель публикуется в свободном доступе каждый год в начале года. И при вашем желании вы можете попробовать его повторить.

В целом по итогам 10 лет задача защиты от инфляции выполнена. Портфель 2016 года уже опубликован.

Справочная таблица доходностей за 10 лет:
Среднегодовые доходностипроценты
GOOG Google 2006  -   201525
Gold Золото 2006  -   201518
Портфель Элита 2006  -   201517
ЦБ РФ М1 рубли 2006  -   201514
Баффет BRK.A 2006  -   201514
Доллар USD 2006  -   201510
SBER Сбербанк 2006  -   201510
Инфляция 2006  -   20159
Недвижимость Москва 2006  -   20158
GAZP Газпром 2006  -   2015-4

(Примечания: M1 и инфляция - справочно, нет возможности инвестирования. Недвижимость без учета дохода от ренты (4 процента годовых) и расходов на ремонт и коммуналку (1-2 процента годовых). Все акции без учета дивидендов (как правило меньше 1 процента). Без учета налогов от продажи.)

Поверхностно об алготрейдинге 3 | Иллюзии нашего мозга.  >

 

 
Вход в Monetarism.Ru
Имя:

Пароль:

[ Регистрация ]

Реклама
Ссылки по теме
  • Уорен Баффет
  • Сбербанк
  • Рейтинг акций
  • опубликован
  • Еще по теме Рейтинги
  • Еще статьи elite
  • Итоги 10-ти лет антиинфляционного портфеля | Вход/Регистрация | Наверх | Поиск в обсуждениях
    Порог:
    The Fine Print: Следующие комментарии принадлежат их отправителям. Создатели сайта не отвечают за них.
      Процветание - это когда большая часть людей получает больше денег, чем зарабатывает, и тратит больше, чем получает. (NN 1 (Юмор))
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]