Monetarism.Ru Ошибки Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн
 воздух

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска
Итоги 10-ти лет антиинфляционного портфеля
Рейтинги
Отправлено elite on 08/01/16 5:37
По итогам 10 лет за период 2006-2015 мы имеем рублёвую доходность 390 процентов, что в среднем составляет 17 процентов годовых в рублях.
В рублях.
По итогам 10 лет за период 2006-2015 мы имеем рублёвую доходность
( 1.44*1.14*0.86*1.31*1.21*0.91*1.04*1.32*1.17*1.50 = 4.90 ) 390 процентов,
что в среднем составляет
( e(l(4.90)/10) = 1.17 )
17 процентов годовых в рублях.

Рост рублевой денежной массы M1 за период 2006-2015 составил 14 процентов годовых, таким образом портфель обеспечивал на (1.17/1.14=1.025) 2 процента более высокую доходность, чем скорость печатного станка.
Официальная инфляция за период 2006-2015 в РФ (9 процентов) - ниже скорости печатного станка (14 процентов), и портфель обогнал инфляцию на (1.17/1.09=1.07) на 7 процентов в среднем.

В долларах.
По итогам 10-ти лет за период 2006-2015 мы имеем долларовую доходность
(1.57*1.22*0.72*1.27*1.20*0.87*1.10*1.34*0.69*1.16 = 2.15) 115 процентов,
что в среднем составляет
e(l(2.15)/10)
8 процентов годовых в долларах.

Рост акций Баффета за период 2006-2015 составил
( e(l(1.241*1.287*0.682*1.027*1.214*0.953*1.168*1.327*1.27*0.875)/10) = 1.08 )
8 процентов в год.

Рост долларовой массы М1 за период 2006-2015 составил 8 процентов в год
Таким образом портфель в среднем за 10 лет держал доходность равную скорости роста денежной массы долларов и скорости роста акций Баффета.

Все данные по доходности портфеля в рублях и долларах, а также инфляции и скорости роста денежной массы в РФ и США собраны в таблице:
годРубUSDM1 рубCPI рубM1 USDCPI USDРуб/ M1РубUSD/ M1USD
2006  4457539-12-658
2007  1422481214-2321
2008  -14-28013150-14-38
2009  312722962720
2010  2120-39102259
2011  -9-13186182-23-27
2012  41077122-3-2
2013  3234136921723
2014  17-31-1119018-37
2015  5016-11270518
2006-2015, общий рост, % 3901152741441252029-4
2006-2015, средний годовой рост, % 1781498220

Напоминаем, что антиинфляционный портфель публикуется в свободном доступе каждый год в начале года. И при вашем желании вы можете попробовать его повторить.

В целом по итогам 10 лет задача защиты от инфляции выполнена. Портфель 2016 года уже опубликован.

Справочная таблица доходностей за 10 лет:
Среднегодовые доходностипроценты
GOOG Google 2006  -   201525
Gold Золото 2006  -   201518
Портфель Элита 2006  -   201517
ЦБ РФ М1 рубли 2006  -   201514
Баффет BRK.A 2006  -   201514
Доллар USD 2006  -   201510
SBER Сбербанк 2006  -   201510
Инфляция 2006  -   20159
Недвижимость Москва 2006  -   20158
GAZP Газпром 2006  -   2015-4

(Примечания: M1 и инфляция - справочно, нет возможности инвестирования. Недвижимость без учета дохода от ренты (4 процента годовых) и расходов на ремонт и коммуналку (1-2 процента годовых). Все акции без учета дивидендов (как правило меньше 1 процента). Без учета налогов от продажи.)

Поверхностно об алготрейдинге 3 | Иллюзии нашего мозга.  >

 

 
Вход в Monetarism.Ru
Имя:

Пароль:

[ Регистрация ]

Реклама
Ссылки по теме
  • Уорен Баффет
  • Сбербанк
  • Рейтинг акций
  • опубликован
  • Еще по теме Рейтинги
  • Еще статьи elite
  • Итоги 10-ти лет антиинфляционного портфеля | Вход/Регистрация | Наверх | Поиск в обсуждениях
    Порог:
    The Fine Print: Следующие комментарии принадлежат их отправителям. Создатели сайта не отвечают за них.
      Когда экономика кусается, цены становятся бешенными. (Валентин Домиль)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]